广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述 广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金              （QDII-LOF）       基金处罚东说念主：广发基金处罚有限公司       基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       论述送出日历：二〇二五年一月二十一日  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                      §1     坚苦指示   基金处罚东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在舛讹纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本论述中的财务想法、净值证实和投资组合论述等内容，保证复核内容 不存在舛讹纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处罚东说念主欢跃以憨厚信用、戮力守法的原则处罚和哄骗基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日证实。投资有风险，投资者在作出投资有操办 前应仔细阅读本基金的招募评释书。   本论述中财务贵府未经审计。   本论述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2   基金居品粗略 基金简称               广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF） 场内简称               石油 LOF 基金主代码              162719 交游代码               162719 基金运作方式             上市合同型绽放式 基金合同奏凯日            2017 年 2 月 28 日 论述期末基金份额总和         633,246,284.14 份                    本基金接管被迫式指数化投资战术，通过严格的投                    资法度敛迹和数目化风险处罚技巧，力务达成基金                    投资组合对标的指数的灵验追踪，追求追踪错误的 投资方位                    最小化。本基金力求罢休净值增长率与事迹比拟基                    准之间的日均追踪偏离度的所有值不跨越 0.5%，                    年化追踪错误不跨越 5%。  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                 本基金为被迫处罚的指数型基金，在正常情况下，                 力求将本基金净值增长率与事迹比拟基准之间的                 日均追踪偏离度的所有值罢休在 0.5%以内，年跟                 踪错误罢休在 5%以内。如因标的指数编制公法调                 整或其他身分导致追踪偏离度和追踪错误跨越上                 述限度，基金处罚东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离                 度、追踪错误进一步扩大。 投资战术                 本基金投资于说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数的                 成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的                 踪说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数的公募基金、上                 市交游型基金的比例不跨越基金钞票净值的 10%，                 在扣除需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在                 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。 事迹比拟基准                 数收益率+5%×东说念主民币活期进款收益率（税后）                 本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基                 金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型 风险收益特征          基金，主要接管完全复制法追踪标的指数的证实，                 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场                 雷同的风险收益特征。 基金处罚东说念主           广发基金处罚有限公司 基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 境外钞票托管东说念主英文称号     BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外钞票托管东说念主汉文称号     中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称     广发说念琼斯石      广发说念琼斯石      广发说念琼斯石                 油指数         油指数         油指数                 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C （QDII-LOF）E 下属分级基金的场内简称                 石油 LOF       -          -   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述 下属分级基金的交游代码        162719              004243               019710 论述期末下属分级基金的 393,519,772.48             222,747,637.53       16,978,874.13 份额总和        份                          份                    份   注：广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）A含A类东说念主民币份额（份额代码：162719） 及A类好意思元现汇份额（份额代码：006679），交游代码仅列示A类东说念主民币份额代码； 广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）C含C类东说念主民币份额（份额代码：004243）及 C类好意思元现汇份额（份额代码：006680），交游代码仅列示C类东说念主民币份额代码； 广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）E含E类东说念主民币份额（份额代码：019710）及 E类好意思元现汇份额（份额代码：019711），交游代码仅列示E类东说念主民币份额代码。              §3   主要财务想法和基金净值证实                                                             单元：东说念主民币元                                              论述期                             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)                        广发说念琼斯               广发说念琼斯              广发说念琼斯 主要财务想法                         石油指数                石油指数               石油指数                       （QDII-LOF） （QDII-LOF） （QDII-LOF）                               A                 C                    E   注：    （1）所述基金事迹想法不包括合手有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入 用度后践诺收益水平要低于所列数字。   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述   （2）本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除联系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                          事迹比拟                    净值增长     事迹比拟         净值增长                             基准收益   阶段               率模范差     基准收益                  ①－③      ②－④          率①                              率模范差                     ②           率③                                           ④ 畴昔三个 月 畴昔六个           -8.14%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.32%   -0.04% 月 畴昔一年      -0.94%    1.21%       -1.98%    1.25%    1.04%   -0.04% 畴昔三年      75.04%    1.84%       62.95%    1.87%   12.09%   -0.03% 畴昔五年     136.43%    2.39%       69.39%    2.57%   67.04%   -0.18% 自基金合 同奏凯起     124.77%    2.10%       57.14%    2.25%   67.63%   -0.15% 于今                                          事迹比拟                    净值增长     事迹比拟         净值增长                             基准收益   阶段               率模范差     基准收益                  ①－③      ②－④          率①                              率模范差                     ②           率③                                           ④ 畴昔三个 月 畴昔六个           -8.27%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.19%   -0.04% 月 畴昔一年      -1.23%    1.21%       -1.98%    1.25%    0.75%   -0.04% 畴昔三年      73.28%    1.83%       62.95%    1.87%   10.33%   -0.04% 畴昔五年     131.19%    2.39%       69.39%    2.57%   61.80%   -0.18% 自基金合 同奏凯起     122.06%    2.10%       57.14%    2.25%   64.92%   -0.15% 于今     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                                            事迹比拟                      净值增长     事迹比拟            净值增长                            基准收益     阶段               率模范差     基准收益                  ①－③      ②－④             率①                             率模范差                       ②           率③                                             ④  畴昔三个  月  畴昔六个             -8.44%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.02%   -0.04%  月  畴昔一年       -1.54%    1.21%       -1.98%    1.25%    0.44%   -0.04%  自基金合  同奏凯起       -5.18%    1.21%       -5.96%    1.24%    0.78%   -0.03%  于今 基准收益率变动的比拟         广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）          累计份额净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图              （2017 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日）  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                  §4   处罚东说念主论述                       任本基金的基   证券 姓名        职务                             评释                       金司理期限    从业 广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                      任职    离任   年限                      日历    日历      本基金的基金司理；广发      港股通恒生空洞中型股      指数证券投资基金(LOF)                    姚曦先生，中国籍，商      的基金司理；广发中证主                      科硕士，合手有中国证券      要破钞交游型绽放式指                       投资基金业从业文凭。      数证券投资基金的基金                       曾任广发期货有限公司      司理；广发中证全指原材                      发展盘考取心盘考员、      料交游型绽放式指数证                       广发基金处罚有限公司      券投资基金的基金司理；                      指数投资部盘考员、广      广发中证全指动力交游                       发中证京津冀协同发展      型绽放式指数证券投资                       主题交游型绽放式指数      基金的基金司理；广发中                      证券投资基金基金司理      证珍稀金属主题交游型                       (自 2021 年 11 月 23 日至      绽放式指数证券投资基                       2022 年 12 月 21 日)、广      金的基金司理；广发中证                      发中小企业 300 交游型      全指可选破钞交游型开                       绽放式指数证券投资基      放式指数证券投资基金                       金荟萃基金基金司理      发起式荟萃基金的基金                       (自 2021 年 11 月 23 日至      司理；广发中证全指可选                      2023 年 6 月 11 日)、广 姚曦   破钞交游型绽放式指数            -    9.4 年 发中小企业 300 交游型      证券投资基金的基金经                       绽放式指数证券投资基      理；广发中证全指汽车交                      金基金司理(自 2021 年      易型绽放式指数证券投                       11 月 23 日至 2023 年 6      资基金的基金司理；广发                      月 11 日)、广发国证 2000      上海金交游型绽放式证                       交游型绽放式指数证券      券投资基金荟萃基金的                       投资基金荟萃基金基金      基金司理；广发上海金交                      司理(自 2023 年 6 月 12      易型绽放式证券投资基                       日至 2023 年 7 月 24 日)、      金的基金司理；广发中证                      广发国证 2000 交游型开      工程机械主题交游型开                       放式指数证券投资基金      放式指数证券投资基金                       基金司理(自 2023 年 6      的基金司理；广发中证稀                      月 12 日至 2023 年 7 月      有金属主题交游型绽放                       24 日)、广发中证光伏龙      式指数证券投资基金发                       头 30 交游型绽放式指数      起式荟萃基金的基金经                       证券投资基金基金司理      理；广发中证工程机械主                      (自 2022 年 11 月 16 日至      题交游型绽放式指数证                       2023 年 12 月 13 日)。      券投资基金发起式荟萃        基金的基金司理  注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同奏凯日/转型奏凯日，   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述 “离任日历”为公司公告解聘日历。对而后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”隔离指公司公告聘用日历妥协聘日历。   本论述期内，本基金处罚东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等 筹商法律顺序及基金合同、基金招募评释书等筹商基金法律文献的公法，本着诚 实信用、戮力守法的原则处罚和哄骗基金钞票，在严格罢休风险的基础上，为基 金份额合手有东说念主谋求最大利益。本论述期内基金运作正当合规，无损伤基金合手有东说念主 利益的行径，基金的投资处罚相宜筹商顺序及基金合同的公法。   公司通过拓荒科学、制衡的投资有操办体系，加强交游分派法度的里面罢休， 并通过实时的行径监控与实时的分析评估，保证刚正交游原则的达成。   在投资有操办的里面罢休方面，公司拓荒了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须开头于公司备选库，投资组合司理在授权限度内 不错自主有操办，跨越投资权限的操作需要经过严格的审批法度。在交游过程中， 中央交游部按照“时期优先、价钱优先、比例分派、空洞均衡”的原则，刚正分派 投资指示。金融工程与风险处罚部风险罢休岗通过投资交游系统对投资交游过程 进行实时监控及预警，达成投资风险的事中风险罢休；稽核岗通过对投资、盘考 及交游等全进程的沉寂监察稽核，达成投资风险的过后罢休。   本论述期内，上述刚正交游轨制总体实施情况精致，不同的投资组合受到了 刚正对待，未发生任何不刚正的交游事项。   本论述期内，本公司旗下所有投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日 反向交游成交较少的单边交游量跨越该证券当日成交量的 5%的交游共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资战术需要和其他组合发生的反向交游，筹商投资经 理按公法履行了审批法度。   本论述期内，未发现本基金有可能导致不刚正交游和利益运送的特别交游。   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述    本基金追踪标的指数为说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数，该指数由好意思国商场 中与油气开采、运载、真金不怕火制联系企业所组成，对海外原油价钱的表征性较好。 原油商场供给足够的担忧导致了股价的着落。需求方面，商场预期 2024 年公共 原油需求增量 130 万桶/天，2025 年 110 万桶/天。对公共经济增长以及新动力取 代传统动力的担忧导致了股价走低。供给方面，好意思国大选后北好意思页岩油供应预期 昭着擢升，瞻望 2025 年将加多 67 万桶/天。另一方面，由于供给不信服性的提 升，商场对 OPEC 罢休产量从而搭救油价的信心有所消弱，酿成了对中恒久油价 相对悲不雅的预期。    论述期内，本基金主要采选完全复制法追踪指数，即按照标的指数的成份股 组成相配权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股相配权重的变动进行 相应的调养。论述期内，本基金交游和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事 件。    本论述期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.40%，C 类基金份额净值 增长率为 0.33%，E 类基金份额净值增长率为 0.16%，同时事迹比拟基准收益率 为 0.67%。    论述期内，本基金未出现勾搭二十个使命日基金份额合手有东说念主数目起火二百东说念主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                        §5   投资组合论述                                                      占基金总钞票的比  序号               名目              金额(东说念主民币元)                                                        例(%)            其中：往常股                 1,253,873,547.57            84.72               存托字据                               -                -  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述              优先股                              -        -              房地产相信                            -        -         其中：债券                                 -        -              钞票支合手证券                           -        -         其中：远期                                 -        -              期货                               -        -              期权                               -        -              权证                               -        -         其中：买断式回购的买入                                               -        -         返售金融钞票         银行进款和结算备付金         缱绻  国度（地区）            公允价值(东说念主民币元)            占基金钞票净值比例（％）       好意思国              1,253,873,547.57             88.48       缱绻              1,253,873,547.57             88.48   注：（1）国度（地区）类别根据股票及存托字据所在的证券交游所信服。   （2）ADR、GDR按照存托字据自身挂牌的证券交游所信服。       行业类别        公允价值（东说念主民币元）             占基金钞票净值比例（％）       动力              1,253,873,547.57            88.48     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述    原材料                                     -                          -     工业                                     -                          - 非日常生存破钞品                                   -                          -  日常破钞品                                     -                          -   医疗保健                                     -                          -     金融                                     -                          -   信息本领                                     -                          -   通信业务                                     -                          -   公用工作                                     -                          -    房地产                                     -                          -     缱绻                      1,253,873,547.57                      88.48     注：以上分类接管彭博提供的海外通用行业分类模范。 证投资明细                                      所                                 所                                 占基                                      属                                 在                                 金资                                      国              公允价值 序    公司称号         公司称号     证券   证              数目                 产净                                      家              （东说念主民币 号    （英文）         （汉文）     代码   券          （股）                    值比                                      （                 元）                                 市                                  例                                      地                                 场                                 （％）                                      区)                                纽                                约                                证     ConocoPhill            COP       好意思    353,680. 252,129,144.         ips                 US       国          00           75                                交                                易                                所                                纽                                约        EOG                     证                            EOG       好意思    153,823. 135,541,762.                             US       国          00           82         Inc                    交                                易                                所                                纽                            PSX       好意思    113,722. 93,135,408.0                             US       国          00            8                                证     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                                   券                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约      Marathon                     证                    马拉松石       MPC      好意思   87,643.0 87,886,805.3                     油公司        US      国          0            0        Corp                       交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                               EQT      好意思   180,385. 59,789,893.3                                US      国         00            1                                   交                                   易                                   所                                   纳                                   斯                                   达                  Diamondba                               FAN 克     Diamondbac ck 动力股                  好意思   48,751.0 57,412,861.8     k Energy Inc 份有限公                  国          0            1                                US 券                      司                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                               HES      好意思   58,090.0 55,541,538.4                                US      国          0            9                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证       Valero       Valero 能   VLO      好意思   60,942.0 53,703,672.2     Energy Corp        源       US      国          0            1                                   交                                   易                                   所        Texas       德克萨斯           纽                               TPL      好意思              48,066,201.0                                US      国                         0        Corp        地皮公司           证         广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                                       券                                       交                                       易                                       所                                       纽                                       约                                       证                       戴文动力            券                                     3.30                                       交                                       易                                       所         注：此地点用证券代码的类别是当地商场代码。         本基金本论述期末未合手有债券。         本基金本论述期末未合手有债券。 投资明细         本基金本论述期末未合手有钞票支合手证券。 资明细         本基金本论述期末未合手有金融繁衍品。                                                                            占基                                                                            金资                              基 金 运作方                        公允价值 序号         基金称号                               处罚东说念主                          产净                              类型    式                       （东说念主民币元）                                                                            值比                                                                            例(%)            ProShares Ultra   股票   交游型         ProShare                Energy         型   绽放式       Advisors LLC      广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述 论述编制日前一年内未受到公开责问、处罚。 库的情形。 序号            称号                   金额(东说念主民币元)      本基金本论述期末未合手有处于转股期的可调遣债券。      本基金本论述期末前十名股票中不存在运动受限情况。                    §6   绽放式基金份额变动                                                     单元：份                             广发说念琼斯      广发说念琼斯       广发说念琼斯             名目                  石油指数     石油指数         石油指数                            （QDII-LOF   （QDII-LOF   （QDII-LOF   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述                                 ）A             ）C             ）E 论述期期初基金份额总和                                           7,781,948.27 论述期时代基金总申购份额 减：论述期时代基金总赎回份额                                        2,009,483.22 论述期时代基金拆分变动份额（份                                    -              -              - 额减少以“-”填列） 论述期期末基金份额总和   注：本基金份额变动含东说念主民币份额及好意思元现汇份额。         §7   基金处罚东说念主哄骗固有资金投本钱基金交游明细   本论述期内，基金处罚东说念主不存在哄骗固有资金（认）申购、赎回或商业本基 金的情况。 （QDII-LOF）召募的文献 同》 议》   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度论述   广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利海外广场南塔 31-33 楼                                        广发基金处罚有限公司                                   二〇二五年一月二十一日